当商家拒绝退款时，消费者通常会感到失望和困惑。然而，消费者不必因此而束手无策，他们可以通过投诉来维护自己的权益。那么，当商家拒绝退款时，消费者应该联系哪个部门进行投诉呢？

消费者可以选择联系相关的消费者协会或者消费者权益保护部门。这些部门专门负责监督和保护消费者的权益，如果商家的拒绝退款行为违反了相关法律法规或者消费者权益保护的规定，消费者可以向这些部门投诉，寻求帮助和支持。

消费者还可以联系相关的行业协会或者商业监管机构进行投诉。不同行业有不同的协会或者监管机构，它们通常会制定和执行相关行业的规范和标准，维护行业的良好秩序。如果商家拒绝退款的行为违反了行业规范或者标准，消费者可以向这些机构进行投诉，求助于行业自律机制。

此外，消费者还可以选择向相关政府部门进行投诉。不同国家和地区的政府部门可能有不同的设置，例如中国可以向国家市场监管总局、工商局等部门投诉，美国可以向联邦贸易委员会（FTC）投诉。政府部门通常有更强大的执法权力，可以运用法律手段追究商家的责任，维护消费者权益。

消费者还可以利用互联网平台进行投诉，例如向消费者评价网站、社交媒体平台或者电子商务平台举报商家的拒绝退款行为。互联网平台具有广泛的传播力和影响力，一旦消费者的投诉被广泛关注和支持，商家可能会因此改变他们的态度，并主动解决问题。

当商家拒绝退款时，消费者可以选择联系消费者协会、行业协会、政府部门或者利用互联网平台进行投诉。不同的投诉渠道有不同的效果和作用，消费者可以根据自己的实际情况选择适合的投诉方式。通过投诉，消费者可以维护自己的权益，促使商家履行退款义务，同时也能提醒商家重视和尊重消费者权益。