收到一条来自长银消费金融的短信，但我从未使用过该服务，这让我感到困惑。面对这种情况，我需要进行一系列的步骤来处理这个问题。

我应该确认这条短信不是误发。有可能是长银消费金融系统出现了问题，将信息发送给了错误的人。为了确认这一点，我可以尝试回复这条短信，询问其原因。如果我得到了他们的回复，我就可以明确地告知他们我从未使用过他们的服务，请求他们核实并解决这个问题。

如果长银消费金融没有回复我的短信，我可以尝试通过其他方式联系他们，例如拨打客服电话。在电话中，我应该礼貌地向客服人员说明情况，并提供他们所需的信息来核实我的身份，例如姓名、电话号码等。他们可以帮助我查明为何我会收到这样的信息，以及解决这个问题的方法。

如果以上办法都没有解决问题，我可以考虑寻求法律帮助。我可以咨询律师，了解我在这种情况下的权益和应采取的行动。他们可以提供专业的指导，并帮助我解决此类问题。

无论采取何种方式处理这个问题，我都应该保留所有通信记录和相关证据。这将有助于我在处理这个问题时提供必要的信息，并保护自己的权益。

面对收到长银消费金融发来的短信但从未使用过该服务的情况，我应该通过回复短信、联系客服或寻求法律帮助来解决这个问题。在整个过程中，我应该保持耐心和礼貌，同时保留通信记录和证据，以便此后的处理。